“摘要:859手;十年国债主力合约T2112收于100.085元,较上日收盘价涨0.12%,总成交62574手,持仓152622手。二、货币市场流动性监测央行公开市场逆回购连续三个交易日超千亿投放,其中7天、14天各600亿元,资金面整体向宽。上海银行间同业拆放利率涨跌互现,隔夜Shibor报2.。” 1. 一、行情回顾9月23日,美联储9月议息会议释放偏鹰信号,早盘债市情绪明显偏谨慎,随着央行公开市场持续支援,国债期货先弱后强,小幅收高。 2. 二年国债主力合约TS2112收于100.810元,较上日收盘价涨0.04%,总成交8622手,持仓26515手;五年国债主力合约TF2112收于101.170元,较上日收盘价涨0.07%,总成交23009手,持仓64859手;十年国债主力合约T2112收于100.085元,较上日收盘价涨0.12%,总成交62574手,持仓152622手。 3. 二、货币市场流动性监测央行公开市场逆回购连续三个交易日超千亿投放,其中7天、14天各600亿元,资金面整体向宽。 4. 上海银行间同业拆放利率涨跌互现,隔夜Shibor报2.0350%,下跌12.6BP;7天Shibor报2.1890%,下跌4.3BP;3个月Shibor报2.3900%,上涨0.5BP。 5. 存款类机构质押回购利率同样涨跌不一,DR001报2.0065%,下跌14.4BP;DR007报2.1446%,下跌8.8BP。 6. 上交所回购利率仅跨季大涨,GC001报2.3740%,上涨9.2BP;GC007报3.0740%,上涨52.4BP;GC028报2.7010%,上涨1.5BP。 7. 三、新债发行上午进出口行增发1年、5年、7年(剩余5.42年)、10年四期固息债,规模分别为40亿、50亿、40亿、60亿,中标收益率分别为1.9474%、3.0166%、3.0553%、3.2845%,全场倍数分别为5.15、3.89、4.93、3.64;午后国开行增发1年、3年、5年三期固息债,规模分别为119.2亿、73.3亿、70.5亿,中标收益率分别为2.1602%、2.6491%、2.8849%,全场倍数分别为4.05、5.03、6.16。 8. 四、综合研判大宗商品涨势明显及美联储偏鹰派表态,一度扰动债市情绪,随着央行流动性持续补充,资金整体向好,利率债收益率冲高回落。 9. 预计长假前央行呵护力度不减,流动性支撑下债市有望维持偏强势头。 10. 仅供参考。
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