中信建投-金融工程日报：沪指反弹，煤炭领涨-210923

1. 主要结论涨跌停统计当日(2021-09-22)涨停家数环比增加。

2. 共有147只股票触及涨停，涨停被砸概率21.77%。

3. 115只涨停股票中，自然涨停104只，一字涨停8只，一字回封3只。

4. 共有21只股票触及跌停，跌停打开概率71.43%，6只跌停股票中，自然跌停5只，一字跌停1只，一字回封0只。

5. 当日涨停数前5的行业或概念指数依次为：标普道琼斯概念(涨停40家，跌停0家），富时罗素概念(涨停35家，跌停1家），破净(涨停25家，跌停3家），电力设备(涨停20家，跌停1家），行业龙头(涨停20家，跌停0家）。

6. 连板统计当日有26只股票连续涨停，有1只股票连续跌停。

7. 当日连续涨停数前3的个股依次为：广宇发展(000537.SZ,11连板),千味央厨(001215.SZ,11连板),红宝丽(002165.SZ,4连板)。

8. 形态统计截至当日收盘，有887只股票呈均线多头排列，有958只呈均线空头排列。

9. 截至当日收盘，有13只股票的收盘价有效突破前期高点，有33只股票收盘价有效跌破前期低点。

10. 资金面截至2021-09-17，两融余额为18918.90亿元，占A股流通市值2.64%；两融交易净买额1008.59亿元，占A股成交额7.51%。

11. 陆股通当日净买入0.00亿元，最近5个交易日净买入-63.19亿元；港股通当日净买入0.00亿元，最近5个交易日净买入0.00亿元。

12. 龙虎榜当日上榜股票中，活跃度前3的股票为华菱线缆(001208.SZ),江天化学(300927.SZ),冀中能源(000937.SZ)。

13. 当日新晋活跃度前10的股票有：大连电瓷(002606.SZ),四川美丰(000731.SZ)。

14. 衍生品当日各期指主力合约升贴水率和总成交量均下降。

15. 当日沪深300收报4821.77点，下跌0.70%；主力合约IF2110年化贴水2.36%，下降0.28%；沪深300所有合约总成交量105879，下降22.79%；所有合约总持仓量192725，上升0.03%。

16. 截至当日收盘，上证50ETF期权的PCR（成交量）为1.044，较前一日上涨33.16%；PCR（持仓量）为0.589，较前一日下降8.15%。

17. 截至当日收盘，我们计算的中国波指为20.72，较前一日上涨0.49。

18. 风险提示：模型失效，历史规律不再重复。