“摘要:风格动态配置跟踪本周市值因子表现强势。8月以来,今年表现不佳的市值、估值、低波、红利均有一定反弹,本周市值因子表现较为强势。根据PMI最新状态划分,我们建议投资者将成长风格作为配置主线,适当重视高盈利个股。北向资金周跟踪净流入行为:本周北向资金转为净流出,本周净流出88亿元。从资金结构来看。” 1. 风格动态配置跟踪本周市值因子表现强势。 2. 8月以来,今年表现不佳的市值、估值、低波、红利均有一定反弹,本周市值因子表现较为强势。 3. 根据PMI最新状态划分,我们建议投资者将成长风格作为配置主线,适当重视高盈利个股。 4. 北向资金周跟踪净流入行为:本周北向资金转为净流出,本周净流出88亿元。 5. 从资金结构来看,本周银行类资金仍维持净流入,而券商类资金转为净流出。 6. 行业配置行为:当前北向资金前三大重仓行业为食品饮料、电力设备及新能源、医药;本周行业仓位配置比例上升最多的行业为医药、电力设备及新能源、基础化工;同时本周北向资金净流入最多行业为电力设备及新能源、计算机、煤炭。 7. 总得来看,本周电力设备及新能源行业关注度较高。 8. 个股配置行为:当前北向资金持仓市值前三个股为贵州茅台、美的集团、宁德时代;本周净流入前三个股宁德时代、隆基股份、东方财富。 9. 南向资金周跟踪净流入行为:南向资金近期流入流出呈震荡状态,本周净流出24.3亿港元。 10. 行业配置行为:当前南向资金前三大重仓行业为金融、信息技术、可选消费;本周行业仓位配置比例上升较多的是金融、能源、材料;本周资金净流入最多的行业为信息技术、材料、能源。 11. 个股配置行为:当前南向资金持仓市值前三的个股为腾讯控股、建设银行、工商银行;本周净流入排名前三的个股为腾讯控股、中国海洋石油、香港交易所;净流出排名前的个股为药明生物、比亚迪股份、李宁。 12. 选股策略跟踪兴证金工团队构建了诸多量化选股策略,包括指数增强、主动量化相关策略,共计11个策略。 13. 我们这里对策略的历史表现、今年以来、本周以来的表现进行跟踪,以方便各位投资者了解市场动态。 14. 本周北向资金精选策略、科技精选策略表现优异,本周超额收益分别为1.55%、1.46%。 15. 科技精选策略今年超额达27.3%,创新高。 16. 风险提示:本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析,当市场环境变化时,存在模型失效风险。
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