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光大证券-金融工程市场跟踪周报:北向资金交易盘大幅流出,市场需关注短期风险-210918

上传日期:2021-09-19 09:45:13  研报作者:祁嫣然  分享者:onroad   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:0估值分位数处于“安全”等级,其余各宽基指数均处于“适中”等级。中信一级行业分类方面,汽车、商贸零售、消费者服务、食品饮料、交通运输、计算机、传媒处于估值分位数“危险”等级;石油石化、建筑、轻工制造、农林牧渔、银行、非银行金融、房地产、通信处于估值分位数“安全”等级。量化市场跟踪:Alph。”

1. 本周市场表现:宽基指数大幅下挫,量能择时指标全线看空本周(2021.09.13-2021.09.17,下同)各宽基指数均大幅下挫,市场表现不佳。

2. 上证综指下跌2.41%,上证50下跌2.78%,沪深300下跌3.14%,中证500下跌2.79%,中证1000下跌2.55%,创业板指下跌1.2%。

3. 量能择时指标方面,各宽基指数均为看空观点。

4. 宽基指数方面,中证500估值分位数处于“安全”等级,其余各宽基指数均处于“适中”等级。

5. 中信一级行业分类方面,汽车、商贸零售、消费者服务、食品饮料、交通运输、计算机、传媒处于估值分位数“危险”等级;石油石化、建筑、轻工制造、农林牧渔、银行、非银行金融、房地产、通信处于估值分位数“安全”等级。

6. 量化市场跟踪:Alpha环境持续良好,分离度指标逐步回落中证500指数成分股横截面波动率相比于上周下降,个股表现差异不明显;沪深300与中证1000指数成分股横截面波动率处于震荡态势,Alpha环境维持不变。

7. 沪深300、中证500及中证1000指数横截面波动率均值处于历史中上分位数,整体Alpha环境良好。

8. 时间序列上来看,最近一周沪深300、中证500、中证1000指数均低位震荡,市场波动率相较于上周变化不大。

9. 三个宽基指数近一季度时间序列波动率均值均处于历史中上分位点,Alpha环境良好。

10. 本周IF当月合约下跌3.64%,收于4838.4,收盘基差-0.36%;IH当月合约下跌3.21%,收于3152.2,收盘基差-0.31%;IC当月合约下跌3.13%,收于7354.0,收盘基差-0.56%。

11. 本周北向资金净流入-88.27亿元,其中沪股通净流入-17.05亿元,深股通净流入-71.23亿元。

12. 南向资金净流入-24.28亿元,其中沪市港股通净流入-16.34亿元,深市港股通净流入-7.94亿元。

13. 分行业来看,本周北向资金净流入排名较高的行业为电力设备及新能源、计算机、电子;净流出较高的行业为钢铁、食品饮料、机械。

14. 北向资金占行业总市值比重上升较大的行业有医药、电力设备及新能源、基础化工;北向资金占行业总市值比重下降较多的行业有家电、建材、钢铁。

15. 截至2021年9月17日,最近一周基金抱团分离度持续回落,抱团基金观点分歧依然维持高位。

16. 最近一周抱团股与抱团基金回撤相较于上周继续扩大。

17. 风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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