五矿期货-金融期权日报-210915

　　隐含波动率：金融期权标的市场行情震荡下跌，金融期权隐含波动率小幅波动。截止收盘，上证50ETF期权下降0.88%至19.05%，沪300ETF期权下降0.14%至16.62%，深300ETF期权上涨0.12%至17.42%，沪深300股指期权下降0.15%至18.81%。
　　上证50ETF期权：上证50ETF弱势大幅下跌，维持在宽幅矩形区间。操作建议，构建DELTA中性组合策略，，动态的调整持仓DELTA，使得持仓保持中性，若市场行情快速大涨或大跌，则逐渐平仓离场。如上证50ETF，S_510050_2109C3.30@10，S_510050_2109C3.40@10和S_510050_2109P3.20@8，S_510050_2109P3.10@10。