侠盾研报网,专业研报大数据平台,收录各类研报、行业研报、券商研报、股票分析报告、行业研究报告等,已收录投研文档共计 31375776 份!
您当前的位置:首页 > 研报 > 投资策略 > 研报详情

东莞证券-期权每日策略-210915

上传日期:2021-09-15 14:18:00  研报作者:费小平,岳佳杰,包冬青,尹炜祺,刘爱诗  分享者:cswllz   收藏研报
原文附件:东莞证券-期权每日策略-210915.pdf

【研究报告内容】

东莞证券-期权每日策略-210915的第一页封面截图
  值得注意的是,根据历史数据统计,当期权持仓量CPR值处于其历史10%分位数以下时,标的大概率将冲高回落;反之,当处于90%分位数以上时,标的大概率将触底反弹。(下面的表4是50ETF期权持仓量CPR历史各分位数参考值)
  参考案例:
  (1)2020年3月23号,50ETF期权持仓量CPR升至2.17,处于CPR历史90%分位数以上(或对应PCR降至0.46,处于PCR历史10%分位数以下),次日标的50ETF见底大反弹;
  (2)2020年7月6号,50ETF期权持仓量CPR降至0.62,处于CPR历史10%分位数以下(或对应PCR升至1.61,处于PCR历史90%分位数以上),次日标的50ETF见顶大回调。
 报告详细内容请查阅原报告附件
侠盾智库研报网为您提供《东莞证券-期权每日策略-210915.pdf》及东莞证券相关投资策略研究报告,作者费小平,岳佳杰,包冬青,尹炜祺,刘爱诗研报及上市公司个股研报和股票分析报告。
标签:期权 策略 证券
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!