中银国际期货-金融期权日报-210823

上传日期：2021-09-10 15:42:00 研报作者：严彬分享者：nanly 收藏研报

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来源：中银国际期货订阅
类型：期权研究
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【研究报告内容】

　　今日指数反弹，实际波动出现分化。50ETF 实际波动率接近 19%，但是沪深 300 指数期权实际波动率均在 16%以下。隐含波动率也出现分化，8 月期权到期后沪深 300 股指期权波动率维持 contango 结构， 50ETF 期权 8 月合约到期时间只有 2 天，波动率则明显高于 9 月和其他中长期期权。偏度指标维持强势负偏，只有沪深 300 股指期权负偏在-6%左右，其余期权都在-9%到-10%左右的水平。合成期货基差贴水加深，并未随行情上涨而上涨。综合来看，市场情绪仍然比较谨慎，建议买入看跌期权进行应对。前期波动率升高，但实际波动维持低迷，波动率策略仍以偏空对待

报告详细内容请查阅原报告附件

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标签：期权期货日报金融国际

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