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五矿期货-金融期权日报-210730

上传日期:2021-07-30 09:25:00  研报作者:卢品先  分享者:mengguo   收藏研报

【研究报告内容】


  【行情要点】
  市场行情:上证50ETF日内行情高开后逐渐回落而后窄幅波动,日线上维持在空头趋势压力线下波动。截至收盘,上证50ETF上涨0.91%报收3.212;沪300ETF上涨1.81%报收4.906;深300ETF上涨1.69报收4.885;沪深300指数上涨1.89%报收4850.27。
  【期权盘面】
  隐含波动率:市场行情回暖上升,金融期权隐含波动率持续大幅下降。截止收盘,上证50ETF期权下跌1.67%至19.38%,沪300ETF期权下降2.56%至17.73%,深300ETF期权下降2.25%至19.03%,沪深300股指期权下降3.35%至17.92%。
  持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。市场行情趋势压力线下回暖上升,金融期权持仓量PCR小幅上涨,截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.63,沪300ETF期权持仓量PCR报收0.82,深300ETF期权持仓量PCR报收0.65,沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.64。
  最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘,上证50ETF的压力线为3.40和支撑线为3.20;沪300ETF的压力线为5.00,支撑线为5.00;深300ETF的压力线为5.25,支撑线为5.00;沪深300指数的压力线为5200,支撑线为5000。
  【结论与操作建议】
  操作建议:上证50ETF维持空头压力线下回暖上升,趋势线仍向下。操作建议,持有卖出看涨期权组合策略,获取时间价值,若市场行情反弹半个行权价,则逐渐平仓离场。如上证50ETF期权,S_510050_2108C3.3.30@10和S_510050_2108C3.40@10。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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