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【研究报告内容】
摘要
权益市场预期有所稳定，股指出现高开导致实际波动放大，但盘中沪深300指数处于区间波动状态。隐含波动率全线下降，目前期权波动率结构没有呈现出明显的back或是contango，品种间存在分化。合成期货贴水明显加深，标的上升并未带动合成期货基差上升。300ETF期权9月合约出现比较深度的贴水，贴水幅度最深在0.6%左右。偏度指标呈现比较强的负偏，沪深300股指期权近月合约负偏超过-10%，ETF期权负偏超过7%，说明市场还未完全摆脱偏悲观情绪。建议持有正股的投资者买入虚值看跌期权进行保护。短期实际波动增大，尝试买入波动率策略。
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