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广发期货-股指期货期权日报-210728

上传日期:2021-07-28 13:28:00  研报作者:陈俊州  分享者:1023008935   收藏研报

【研究报告内容】


  【市场表现】
  沪深两市小幅高开后宽幅震荡,午后芯片股全线爆拉后突然急转直下,创业板大权重宁德时代高位跳水带崩新能源产业链,指数旋即无抵抗下挫。日内三波抄底资金全部被埋,沪指近三日累跌超过5%正式跌破年线支撑,跌停个股为涨停家数2倍。上证指数收盘下跌2.49%报3381.18点,深证成指跌3.67%,创业板指跌4.11%报3232.84点。美国三大股指全线下跌,纳指创逾7周以来最大跌幅。道指跌0.24%报35058.52点,标普500指数跌0.47%报4401.46点,纳指跌1.21%报14660.58点。
  期指方面,三大期货指数合约小幅下跌,其中IC跌幅较深,各合约下跌均超过1.30%。因A股放量下跌,三大股指期货合约基差大幅收敛,IC2108由贴水41.01转而变为升水0.14,IH2108基差也接近平水状态;IF合约持仓量和成交量均有所上升,卖空情绪较重。席位持仓情况来看,IF、IH、IC前二十席位分别减少了2501手、增加了851手、增加了1400手,持仓的变化情况属于正常范围内波动。
  【消息面】
  昨日A股放量下跌。两市上涨家数956家,涨停家数为38家,上涨数量较前一交易日下降,昨日赚钱效应差。
  昨日A股市场持续走低,市场观望情绪逐渐在资金出逃的影响下转变成恐慌情绪,券商银行地产等防御性板块并未在A股市场普跌时护盘,反而一度下挫,中国平安市值跌破万亿,创业板第一权重股宁德时代日内下跌8.3%。北向资金持续流出,交易额却持续走高,市场看空情绪较重。但反观市场正处于持续筑底调整时期,股指期货市场存在一定的机会,沪深300指数若进一步下探至4600点位,基于股指期货基差的贴水结构,股指或存在反弹行情。昨日,上半年规模以上工业企业利润数据公布,消费品制造业利润加速恢复,表现亮眼,但值得注意的是,工业企业主动补库存周期已接近尾声,下半年经济复苏步伐将持续放缓,行业迎来分化的趋势将更加明显。消息面来看,市场恐慌情绪高涨,外资持续流出中,整体偏空。
  【资金面】
  两市放出年内天量1.53万亿元,连续3日大幅放量;北向资金实际净卖出41.72亿元,其中,沪股通净卖出34.64亿元,深股通净卖出7.08亿元,近三个交易日累计净卖出超210亿元。从A股资金流向来看,沪深300、上证50、中证500的资金净主动买入额分别为-302.19亿,-102.87亿,-90.75亿。资金面来看,资金大幅流出,整体利空。
  【操作建议】
  从消息面与资金面利空的情况来看,中报关注盈利持续性的主要逻辑不变,市场筑底调整阶段或存在一定的机会,中证500盈利方面依旧具有上涨的持续性,建议投资者短期持仓观望。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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标签:期货 期权 日报
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