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国信证券-数量化投资周报:多因子选股周报—估值、技术类因子表现出色,今年以来中证1000指数增强组合超额6.78%-210417

上传日期:2021-04-19 21:19:00  研报作者:杨怡玲,张欣慰  分享者:erh232ssg   收藏研报

【研究报告内容】


  国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深 300 指数增强组合本周超额收益-0.20%,本年超额收益 2.45%。
  中证 500 指数增强组合本周超额收益-0.48%,本年超额收益 3.02%。
  中证 1000 指数增强组合本周超额收益-0.55%,本年超额收益 6.78%。
  因子表现监控
  以沪深 300 指数为选股空间。 最近一周: EPTTM、 BP、 SPTTM 等因子表现较好,而一个月反转、高管薪酬、特异度等因子表现较差。最近一月:非流动性冲击、单季净利同比增速等因子表现较好,而高管薪酬、三个月反转等因子表现较差。
  以中证 500 指数为选股空间。 最近一周:高管薪酬、一个月换手、三个月波动等因子表现较好,而一年动量、预期 PEG、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月:单季 ROE、高管薪酬等因子表现较好,而预期 EPTTM、 SPTTM 等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。 最近一周:三个月反转、一个月波动、三个月换手等因子表现较好,而单季 ROE、一个月反转、单季 ROA 等因子表现较差。最近一月:一年动量、三个月盈利上下调等因子表现较好,而预期 EPTTM、预期 BP 等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深 300 指数增强产品共有 45 只( A、 C 类算作一只,下同),总规模合计 566 亿元。中证 500 指数增强产品共有 38 只,总规模合计 207 亿元。
  沪深 300 指数增强产品最近一周:超额收益最高 0.88%,最低-1.11%,中位数 0.11%。最近一月:超额收益最高 3.57%,最低-3.11%,中位数0.77%。
  中证 500 指数增强产品最近一周:超额收益最高 1.69%,最低-1.65%,中位数-0.09%。最近一月:超额收益最高 3.37%,最低-1.66%,中位数 0.80%。
  风险提示: 市场环境变动风险,因子失效风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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