中银国际期货-金融期权周报：偏度指标分化，合成基差偏强-210308

上传日期：2021-03-09 07:59:00 研报作者：严彬分享者：lenhonen 收藏研报

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来源：中银国际期货订阅
类型：期权研究
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【研究报告内容】

　　上周期权隐含波动率小幅上涨，目前隐含波动率处于 75%分位数左右，相对较高，投资者可以采用备兑策略，增加时间价值收益。偏度指标与行情的相关性有所削弱，但 300 指数期权偏度指标出现分化，沪深 300 股指期权偏度为正 4.3%，而华泰 300ETF 期权偏度为-2.4%，关注后期二者差异和后期收敛状况。合成期货目前较强，上周经历了先抑后扬的过程，沪深 300股指期权合成期货贴水在 10 左右，做空保护成本较低， 50ETF 期权合成期货维持升水。建议目前策略以卖出宽跨式组合为主，维持方向中性。

报告详细内容请查阅原报告附件

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标签：期权周报分化期货合成指标

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