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中信建投-可转债市场表现抗跌,3只可转债最后转股日【公众号研报】-210305

上传日期:2021-03-05 07:59:00  研报作者:中信建投优问  分享者:dazhu   收藏研报

【研究报告内容】


  中信建投优问 数十万资深股民都在看! 周四可转债市场表现抗跌,中证转债指数下跌0.85%,收于367.38点,仅81支可转债上涨。107支可转债低于面值100元。 周四涨幅前10的可转债中,联泰转债受环保行业利好,当日涨幅20.96%,3天从128元涨至175元,累计涨幅超36%;小康转债随正股近期连续上涨而上涨,从100元涨至140元。跌幅上榜的可转债中,大多与正股跌幅同步,第一高价英科转债跌幅上榜。 可转债日涨幅前10 名称 最新 涨跌幅% 正股名称 正股涨跌幅% 转股溢价率% 联泰转债 174.55 20.96 联泰环保 1.79 33.81 蓝晓转债 159.6 6.27 蓝晓科技 7.41 5.15 九洲转债 145.7 4.63 九洲集团 4.77 4.07 小康转债 140.02 3.93 小康股份 9.98 -1.73 迪龙转债 104.7 3.67 雪迪龙 9.99 16.58 福能转债 115.47 2.9 福能股份 10.04 1.8 天壕转债 109.73 2.72 天壕环境 -1.7 9.73 九洲转2 99.81 2.19 九洲集团 4.77 0.95 沪工转债 109.13 2.06 上海沪工 4.35 7.72 金力转债 122 1.62 金力永磁 7.34 13.1 可转债日跌幅前10 名称 最新 涨跌幅% 正股名称 正股涨跌幅% 转股溢价率% 赣锋转债 230.99 -10.4 赣锋锂业 -9.72 -1.12 赣锋转2 168.5 -9.36 赣锋锂业 -9.72 4.3 盛屯转债 155.54 -9.09 盛屯矿业 -6.62 -0.39 隆20转债 187.61 -8.44 隆基股份 -9.17 0.58 金禾转债 185.22 -7.53 金禾实业 -8.58 11 益丰转债 111.9 -6.23 益丰药房 -5.84 -0.44 英科转债 2644 -6.01 英科医疗 -6.94 38.49 火炬转债 254.95 -5.77 火炬电子 -8.06 10.41 太阳转债 224.4 -5.24 太阳纸业 -6.28 9.89 紫金转债 178.65 -4.81 紫金矿业 -7.06 9.22 本周可转债强制赎回 债券名称 转股代码 最后转股日/交易日 赎回价格 收盘价 收盘日 赣锋转债 128028 03-05 100.21 230.99 03-04 海容转债 191590 03-05 100.28 155.74 03-04 安20转债 191592 03-05 100.2 179.44 03-04 本周可转债回售 债券名称 回售代码 回售起始日 回售终止日 回售价格 回售资金到账日 飞凯转债 123078 03-02 03-08 100.078 03-15 知识延伸 目前市场上用的最多的转债指数为2003年1月1日起开编的中证转债指数。 中证可转换债券指数编制方案 中证可转换债券指数的样本券由在沪深交易所上市的可转换债券组成。指数采用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换债券的整体表现。 一、 指数名称和代码 指数名称:中证可转换债券指数 指数简称:中证转债 英文名称:CSI Convertible Bond Index 英文简称:CSI Convertible Bond 指数代码:000832 二、 指数基日和基点 该指数以 2002 年 12 月 31 日为基日,以 100 点为基点。 三、 样本选取方法 中证可转换债券指数的样本由满足以下条件的债券构成:(1)债券种类:在沪深交易所上市的可转换公司债券,债券币种为人民币;(2)债券余额:3 千万元以上。 四、 指数计算 中证可转换债券指数采用派许加权综合价格指数方法计算,公式为: 该指数计算用价格为交易价格。当发行量变动累计达到或超过 5%时,对其进行即时调整;当发行量累计变动不及5%时,则对其进行集中调整。其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。 五、样本调整 1、定期调整 中证可转换债券指数样本每月调整一次,定期调整生效日为每月首个交易日, 定期调整数据提取日为生效日前一个交易日。 2、临时调整 若样本券发生暂停上市、摘牌等事件,视情况自事件生效之日起剔除出指数;若样本券发行人发布赎回公告,自赎回公告日后第五个交易日将该券剔除出指数;样本券发生其他事件,参照计算与维护细则处理。 附:转股溢价率为负的可转债(2021年3月4日) 名称 最新 涨跌幅% 正股名称 正股涨跌幅% 转股溢价率% 华菱转2 126.28 -1.34 华菱钢铁 3.12 -5.74 小康转债 140.02 3.93 小康股份 9.98 -1.73 特发转债 132.33 -3.27 特发信息 -1.2 -1.46 赣锋转债 230.99 -10.4 赣锋锂业 -9.72 -1.12 淮矿转债 125.48 0.59 淮北矿业 1.81 -1.12 隆利转债 120.6 1.6 隆利科技 2.17 -1.09 景兴转债 118.8 -1.86 景兴纸业 -2.16 -0.76 益丰转债 111.9 -6.23 益丰药房 -5.84 -0.44 盛屯转债 155.54 -9.09 盛屯矿业 -6.62 -0.39 海容转债 155.74 -1.6 海容冷链 -1.39 -0.31 钧达转债 133.57 0.18 钧达股份 -0.2 -0.23 安20转债 179.44 -4.49 安井食品 -4.17 -0.22 春秋转债 130.16 -0.71 春秋电子 -0.48 -0.17 齐翔转2 119.48 -2.47 齐翔腾达 -3.34 -0.09 转股价值=1张可转债可转股的数量×正股价=(债券面值÷转股价格)×正股价 转股溢价率=(可转债价格-转股价值)÷转股价值×100% 转股价值指将可转债转股,所对应当前的股票价值。转股溢价率则是用来衡量可转债市价超过转股价值程度的指标,转股溢价率越低,则可转债的股性就越强。如果该指标负值越大,折股成本与市价价差越大,转股收益越高;相反,如果该指标正值越大,转股亏损越高。 可转债价格及正股价格均在不断变动过程中,以上数据仅是在特定时间节点根据市场公开数据整理、计算所得,未考虑未来可转债价格及正股价格的变化情况。可转债转股后亦可能出现正股价格大幅下跌或无法以合适价格卖出等情况,进而给投资者造成损失。请投资者根据自身判断自主进行投资决策并承担相应投资结果。 风险提示:以上资料、数据来自于交易所、万得等平台,仅供参考,不作为投资者决策依据,不构成具体投资建议。投资有风险,入市需谨慎。 分享、点赞与在看
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