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【研究报告内容】
今日沪深300缩量反弹，收涨1.54%，信息技术、工业类和电信服务涨幅居前。成交量大幅萎缩，全天成交不足10万手，市场乐观情绪有所修复。波动率下跌明显，近月期权波动率跌幅要深于次月期权，波动率的back结构有所削弱。近月期权偏度小幅上升，从负偏-1.9%到正偏0.6%，隐含波动率微笑仍然大体维持左右平衡。合成期货基差有所加深，远月期权贴水要高于近月期权。目前市场波动有所上升，建议中性策略为主。持有正股的投资者可以采用备兑策略增加收入。
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