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华鑫证券-私募月报:“华鑫-云通”私募基金指数与产品2月报-210301

上传日期:2021-03-01 18:51:00  研报作者:傅子恒  分享者:JKeGo   收藏研报

【研究报告内容】


  摘要:
  “华鑫-云通”全国私募指数表现:本月结束普涨,大部分策略净值走高,管理期货和事件驱动策略净值出现回撤。组合基金策略领涨,稳健投资风格的市场偏好度提升。
  “华鑫-云通”私募精选指数表现:四大精选指数中,除管理期货精选指数外,其余精选指数均取得月度正收益。股票策略精选指数略强于上月,本月累计收益率为5.22%;固定收益策略精选指数本月实现正收益,月度累计收益率为0.88%,扭转上月颓势;管理期货精选指数在上两月连续取得较好收益后,1月整体低迷,累计收益率为-0.51%;量化策略精选指数月环比小幅下降,月度累计收益率为1.16%。
  股票策略基金:与上月相比,股票多头策略受市场行情影响承压,五只产品月收益率环比大幅减少,不过维持了超额收益水平。五只产品中均是首次入围业绩前五名。
  债券策略基金:债券绩优产品环比上月整体收益率水平提高,涨幅超过市场平均涨幅,头部产品具有一定的龙头效应。
  管理期货策略基金:1月份CTA策略基金整体表现不佳,商品市场呈震荡态势,各品种行情切换较快,下半月波动率减弱,多数管理期货产品冲高回落。
  量化策略基金:量化策略全市场指数当月录得0.36%收益率,业绩在各策略中处于中下位置,仅略微超过债券策略收益,量化精选策略录得1.16%,也未跑赢私募基金全市场水平,量化工具当月有效性欠佳。
  风险提示:全球疫情反复与经济重陷动荡的风险;国际重大不确定性事件冲击风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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