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中银国际期货-股指期货策略研究日报-210224

上传日期:2021-02-24 17:32:00  研报作者:严彬  分享者:maofeng   收藏研报

【研究报告内容】


  后市展望
  今日两市股指全天一路下行,机构抱团股大面积跳水。两市成交额仍在万亿以上,北向资金尾盘快速离场,全天净卖出6.73亿元。行业方面,半导体、数字货币概念表现较佳,化工、稀土均出现回调,白酒板块深度回调。今日午间,香港公布消息,上调印花税30%,港股今日下跌严重,南向资金快速流出超200亿元,资金或许回流A股,受此印象,今日A股也出现了较大程度的下跌。但利率方面暂时没有出现大幅上行,且沪深300回调已经接近8%,再加之市场并未出现顶部特征,短期内回调空间有限,市场后续将会出现结构性机会。中长期内预计中证500将跑赢沪深300,暂时推荐均衡配置,若市场再度回调,推荐适当加仓,但注意风险。
  策略推荐
  股指期货方面,IF主力合约基差较昨日走弱1.90点,IH主力合约基差较昨日走强3.85点,IC主力合约基差较昨日走强16.44点。IC3月合约与6月合约之间的价差出现了较大程度的扩大,现已突破两倍标准差的上界,但近期市场对于后续行情看法较为悲观,暂时不建议进行跨期套利。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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