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【研究报告内容】
沪深300指数跌3.14%，全天有203家下跌，占比接近7成，消费类跌幅居前，顺周期采掘类股票逆势上涨。行情波动扩大，期权成交量也有所上升，华泰300ETF期权成交量在300万张左右，50ETF期权成交量在400万张左右，沪深300股指期权成交量也在接近14万手。3月期权隐含波动率维持小幅上涨，中长期期权隐含波动率暂时维持稳定。从波动率锥上来看，隐含波动率与同期限历史波动率差距在逐渐缩小。隐含波动率维持小幅正偏，只有50ETF期权出现小幅度的负偏。合成期货基差维持稳定，没有随行情下跌而扩大。策略建议以组合做多为主，降低净期权费支出，同时控制下行风险。方向策略建议卖出波动率。
报告详细内容请查阅原报告附件
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