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【研究报告内容】
过去 5 个交易日行情相对强势，中间波动加大，期权成交量大幅上升。节前市场主动买入波动率增多，以预防年中突发事件。节后市场平稳，隐含波动率出现较大幅度回落。目前偏度维持小幅正偏，合成期货基差维持区间波动，隐含波动率回落至同期限历史波动率附近。期权市场情绪相对积极，没有出现去年 6、 7 月份过热的征兆，建议以组合策略布置多头头寸。波动率策略以做空波动率为主。
报告详细内容请查阅原报告附件
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