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中银国际期货-股指期货策略研究日报-210218

上传日期:2021-02-18 18:05:00  研报作者:严彬  分享者:s011111   收藏研报

【研究报告内容】


  后市展望
  牛年首个交易日, A 股跳空高开,随后市场转弱。高价股普遍回调,超跌中小盘股表现出色。行业方面,顺周期板块表现亮眼,有色金属大涨,煤炭携手攀升,化工崛起。两市成交额 1.08 万亿,时隔 11 个交易日后再度破万亿,北向资金净买入超 50 亿元。今日,央行开展了 2000 亿元 MLF 操作和 200 亿元 7 天期逆回购操作。当日有 2000 亿元 MLF 和 2800 亿元逆回购到期,实现净回笼 2600 亿元。从全球的情况来看,通胀预期上升是市场近期的主线,估值偏高的消费板块面临一定的压力,顺周期板块仍有发力空间。配置方面仍然推荐 IF 多单续持。。
  策略推荐
  股指期货方面, IF 主力合约基差较昨日走弱 12.06 点, IH 主力合约基差较昨日走弱 4.79 点,IC 主力合约基差较昨日走弱 14.57点。 IC2 月合约与 6 月合约之间的价差出现了较大程度的扩大,现已突破两倍标准差的上界, 可进行卖出 2 月合约, 买入 6 月合约的策略,以赚取价差收敛的收益。 该策略可续持。 IF 与 IH 的2 月合约与 6 月合约的价差出现了较明显的回落。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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