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中银国际期货-股指期货策略研究日报-210209

上传日期:2021-02-09 19:24:00  研报作者:严彬  分享者:jia220421   收藏研报

【研究报告内容】


  后市展望
  今日两市强势上行,沪指重返3600,成交额方面超8300亿。受印度军演影响,军工股强势上涨。有色金属、稀土永磁强势,煤炭再受关注,医疗美容概念爆发。北向资金实际净买入26亿元。今日1月金融数据公布,M2同比增9.4%,低于预期。1月社融规模增量51700亿元,预期44650亿元,较高于预期。总体来看,资金面已经开始掉头。近两日行情强势上涨,但年前动力不足,春节前最后一个交易日预计会有所回调,保持低仓位的观点,待节后再度布局。
  策略推荐
  股指期货方面,IF主力合约基差较昨日走强11.31点,IH主力合约基差较昨日走强10.04点,IC主力合约基差较昨日走弱19.52点。IC2月合约与6月合约之间的价差出现了较大程度的扩大,现已突破两倍标准差的上界,可进行卖出2月合约,买入6月合约的策略,以赚取价差收敛的收益。该策略可续持。IF与IH的2月合约与6月合约也出现了较大的价差,可关注与IC相同的策略。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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