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中银国际期货-金融期权日报-210209

上传日期:2021-02-09 19:13:00  研报作者:严彬  分享者:kadsyt   收藏研报

【研究报告内容】


  今日沪深 300 上涨 2.19%, 信息技术和消费股发力明显, 全天 245 家上涨,赚钱效应明显。 节前风险对冲需求上升, 沪深 300 股指期权 2 月期权平值期权隐含波动率明显, 其他月份隐含波动率基本与前一交易日持平, 没有出现明显的上涨。 沪深 300 近月期权偏度指标维持负偏, 300ETF 期权偏度指标维持正偏,出现一定分化。合成期货维持浅幅贴水,盘中维持震荡,没有呈现与行情明显的相关性。策略上,建议节前买入波动率,应对突发事件。持有正股的投资者,建议采用保护性看跌组合,防范下行风险。
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