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“摘要:.79%,同期沪深300指数收益率为-1.87%,超额收益为3.66%。2022年5月以来,组合累计收益率为8.36%,超额收益为8.73%。2022年以来,组合累计收益率为-8.92%,超额收益为10.09%。有基本面支撑的低估值组合表现。上周,PB-盈利优选组合的周收益率为1.38%,。” 1. 多因子组合表现。 2. 上周(2022年5月20日至2022年5月27日,下同),进取组合、平衡组合的周收益率分别为-0.60%、0.48%;同期,主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-1.60%、-1.87%、-0.50%、-0.85%。 3. 上周,进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-0.10%、0.98%。 4. 指数增强组合方面,上周沪深300增强组合收益率为-2.38%,同期沪深300指数收益率为-1.87%,超额收益为-0.51%;中证500增强组合收益率为0.40%,同期中证500指数收益率为-0.50%,超额收益为0.90%。 5. 基金重仓股组合表现。 6. 上周,绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-1.16%,同期股票型基金总指数收益率为-0.40%,超额收益为-0.76%。 7. 2022年5月以来(2022年4月29日至2022年5月27日,下同),组合累计收益率为7.51%,超额收益为2.47%。 8. 2022年以来(2021年12月31日至2022年5月27日,下同),组合累计收益率为-20.42%,超额收益为-1.28%。 9. 类专精特新优选组合表现。 10. 上周,类专精特新优选组合的周收益率为-0.68%,同期中证1000指数收益率为-0.85%,超额收益为0.17%。 11. 2022年5月以来,组合累计收益率为8.68%,超额收益为0.38%。 12. 2022年以来,组合累计收益率为-21.41%,超额收益为1.07%。 13. 盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。 14. 上周,盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为1.79%,同期沪深300指数收益率为-1.87%,超额收益为3.66%。 15. 2022年5月以来,组合累计收益率为8.36%,超额收益为8.73%。 16. 2022年以来,组合累计收益率为-8.92%,超额收益为10.09%。 17. 有基本面支撑的低估值组合表现。 18. 上周,PB-盈利优选组合的周收益率为1.38%,同期沪深300指数收益率为-1.87%,超额收益为3.26%。 19. 2022年5月以来,组合累计收益率为8.12%,超额收益为8.49%。 20. 2022年以来,组合累计收益率为3.47%,超额收益为22.48%。 21. 上周,估值-增长优选组合的周收益率为-0.12%,同期沪深300指数收益率为-1.87%,超额收益为1.75%。 22. 2022年5月以来,组合累计收益率为9.98%,超额收益为10.35%。 23. 2022年以来,组合累计收益率为-3.34%,超额收益为15.67%。 24. Smart-Beta单因子组合表现。 25. 上周,市值多头组合收益率为-0.51%,空头组合收益率为-0.78%,多头组合相对空头组合的超额收益为0.27%;价值多头组合收益率为0.65%,空头组合收益率为-1.02%,多头组合相对空头组合的超额收益为1.67%;反转多头组合收益率为-1.83%,空头组合收益率为-0.22%,多头组合相对空头组合的超额收益为-1.61%。 26. 因子多空收益:小市值、低估值股票占优,反转因子、换手率因子、波动率因子提供正收益。 27. 风格类因子方面,小市值股票优于大市值股票,低估值股票优于高估值股票。 28. 而技术类因子方面,低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。 29. 风险提示:市场环境变动风险,有效因子变动风险。
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