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招商证券-信用市场日度跟踪:5月27日信用债异常成交跟踪-220527

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日期:2022-05-29 17:31:49 研报出处:招商证券
研报栏目:债券研究 尹睿哲,李豫泽  (pdf) 共11页 717KB 分享者:eden7
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研究报告内容
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摘要:中,“20龙控01”估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,房地产的债券排名靠前。城投债个券流动性评分最小值有所上升,均值有所下降。产业债个券流动性评分最小值有所下降,均值有所上升。成交估值偏离主要分布在[-5,0)区间。高估值信用债成交笔数占比有所下降,高估值AA城投债及地产债。”

1. 摘要根据Broker和CFETS数据源,成交高于估值个券中,“16漳九龙”与“16湘潭高新PPN002”债券估值价格偏离幅度较大。

2. 低估值成交个券中,“19柯桥国投债02”估值价格偏离程度最大。

3. 卖价高于估值个券中,“20龙控01”估值价格偏离幅度最大。

4. 估值收益率高于8%的个券中,房地产的债券排名靠前。

5. 城投债个券流动性评分最小值有所上升,均值有所下降。

6. 产业债个券流动性评分最小值有所下降,均值有所上升。

7. 成交估值偏离主要分布在[-5,0)区间。

8. 高估值信用债成交笔数占比有所下降,高估值AA城投债及地产债成交笔数占比有所上升。

9. 分行业看,国防军工行业净价偏离幅度最大。

10. 城投债和信用债成交期限有所上升,产业债成交期限有所下降。

11. AA产业债剩余期限均值环比上升幅度最大。

12. 永续债成交笔数下降。

13. 风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。

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